方法論，不僅是解決現(xiàn)實(shí)問題的一把“鑰匙”，而且也是開展實(shí)踐工作的一個“指南針”，它可以讓給你更好地理解和解決現(xiàn)實(shí)中的問題。
文/杯中鳥911
前段時間，有位學(xué)術(shù)小伙伴在我的《人大經(jīng)濟(jì)論壇》賬號中留言：“樓主您好！如果遇到一個新的研究問題，請問您是如何快速的找到合適的研究方法的？您會不會花一些時間在論證方法的適用性上？謝謝您！”當(dāng)然，這個學(xué)術(shù)伙伴所講的問題是在經(jīng)濟(jì)管理問題的實(shí)證研究中，該如何去迅速尋找解決問題的實(shí)證方法。
在幫助回答和解決小伙伴的問題之前，首先，我很感謝這位小伙伴的信任和支持，竟然有心跟我留言，參與溝通和分享我的心得。其次，也很欣慰的是，大家跟我一樣依然這么熱愛學(xué)術(shù)，熱愛生活，熱愛這份學(xué)術(shù)凈土，不惜認(rèn)識陌生人，并留言咨詢學(xué)術(shù)研究中所存在的困擾，以求進(jìn)取。因此，解決小伙伴的這個問題，是我今天的主要任務(wù)，也希望對讀者有所裨益。
嚴(yán)重地說，對一位年輕的科研工作者而言，實(shí)證（方法）范式是從事經(jīng)濟(jì)管理方面學(xué)術(shù)研究和寫作中必須掌握的基本技能，“生存法寶”，猶如“吃飯，需要學(xué)會拿筷子一樣”。當(dāng)然，這是當(dāng)前學(xué)界的“游戲規(guī)則”有關(guān)，即跟學(xué)界論文發(fā)表的喜好有關(guān)，這也是未來經(jīng)濟(jì)管理，甚至社會學(xué)、政治學(xué)和公共管理領(lǐng)域的一個發(fā)展趨勢。
從個人學(xué)術(shù)履歷和發(fā)表成果來看，與其說我是一位經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，倒不如說是打著“經(jīng)濟(jì)學(xué)”旗幟口號，卻在“管理學(xué)”天地里耕耘著，而且偶爾還打點(diǎn)折扣，奔波于各個經(jīng)管領(lǐng)域交叉學(xué)科問題研究中。從碩士入學(xué)開始，我從事經(jīng)濟(jì)管理領(lǐng)域研究8年有余，除開申請課題之外，其他科研成果（主要是學(xué)術(shù)論文）都是以實(shí)證體例為主。而且，在這些發(fā)表的論文中所采用的方法基本都是常見的，模型方法使用上從未跟風(fēng)、追時髦、力求前沿，我只是根據(jù)論文問題的實(shí)際寫作需要來選擇模型方法，之所以要這么說，是因?yàn)橐嬲]大家，先學(xué)習(xí)和掌握基本的實(shí)證回歸方法，也是可以在學(xué)術(shù)論文寫作、發(fā)表上“成功突圍”的，沒必要選擇一些時髦且復(fù)雜的方法來解決簡單的問題。
所以，我也基本了解和掌握經(jīng)濟(jì)管理問題研究中的常見方法，并在8年的學(xué)術(shù)研究中熟練運(yùn)用這些方法，甚至以這些方法為基礎(chǔ)，我還能在短時間內(nèi)快速掌握其他復(fù)雜的模型方法，這說明我是有能力來回答小伙伴的留言問題的。
當(dāng)然，除開回答小伙伴的問題之外，我還想多詳細(xì)分享一下自己8年來學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)以及統(tǒng)計工具操作的經(jīng)驗(yàn)心得，以幫助計量經(jīng)濟(jì)初學(xué)者更快地適應(yīng)新的學(xué)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。下面，我將從三個方面來闡述個人計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)習(xí)心得，如下：
（1）你需要認(rèn)識“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”，了解計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概括。既然是認(rèn)識它，那么就意味著我們只需要大概認(rèn)識它的概況，熟悉它是什么，它到底能為我們干些啥……而且，畢竟計量經(jīng)濟(jì)學(xué)涉及到很多學(xué)術(shù)公式的推導(dǎo)，不可否認(rèn)的是它的確是門乏味枯燥的學(xué)科，但這個毫不影響它在學(xué)術(shù)研究中的重要性。
為此，不同于其他人推薦拜讀伍德里奇的《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》，我覺得應(yīng)該選擇一本相對簡單、頁數(shù)少的《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》書籍來閱讀，讓初學(xué)者尤其是一些文科背景的研究生能更簡單、不厭其煩地把它讀完。譬如，在閱讀過程中，你要了解基本的計量常識，如“什么是異方差？”、“什么是擬合優(yōu)度？”、“R2和Adj R2是什么？”、“多元線性回歸方法是什么？”、“膨脹因子是什么及其檢驗(yàn)方法”等等類似的知識。當(dāng)然，當(dāng)你掌握基本的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識后，如果有充裕的時間，我極力推薦你去閱讀伍德里奇的《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》，這本書將讓你受益匪淺。
記得當(dāng)年，我在學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)時，并沒有前輩學(xué)姐師兄給我推薦，我是“摸著石頭過河”，一拍腦袋自己拿主意買了《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（注：龐皓，科學(xué)出版社）書籍，一氣呵成把它讀完，結(jié)果收獲滿滿。當(dāng)你在學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)時，還需要注意一個十分重要的工作，那就是統(tǒng)計分析軟件的學(xué)習(xí)操練，這也是學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的最終目標(biāo)，當(dāng)然這個階段你需要做得的任務(wù)就是認(rèn)真閱讀這本書。記得當(dāng)年，我一開始學(xué)習(xí)的統(tǒng)計軟件是SPSS，這是一款比較簡單、容易操作的統(tǒng)計分析軟件，雖然現(xiàn)在看來這個軟件的確太Low，但它對我而言實(shí)際上發(fā)揮了很大的鼓勵和推動作用，是它讓我踏入了“學(xué)術(shù)之門”。
后來，我還學(xué)習(xí)了時間序列分析如何用eviews做散點(diǎn)圖，需要學(xué)習(xí)統(tǒng)計分析軟件，這款軟件的優(yōu)勢是處理時間序列數(shù)據(jù)分析。直到博士學(xué)習(xí)期間，我開始認(rèn)識并逐漸掌握stata統(tǒng)計分析軟件，它是一款全球通用并風(fēng)靡統(tǒng)計學(xué)界的分析軟件，直到現(xiàn)在我還在堅持使用stata軟件，并在繼續(xù)努力嘗試學(xué)習(xí)新方法中。需要說明，所有的統(tǒng)計分析軟件都需要且離不開《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》基礎(chǔ)知識的支撐，閱讀相關(guān)書籍不妨礙你學(xué)習(xí)哪一種統(tǒng)計分析軟件，但在這里我建議大家優(yōu)先選擇stata或sas兩款統(tǒng)計軟件（任選其一），或有必要時學(xué)習(xí)一下分析軟件。
（2）日常計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)習(xí)要學(xué)會“操練”，加強(qiáng)重要統(tǒng)計量的辨識和了解。學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是為了能夠指導(dǎo)你的學(xué)術(shù)研究，更加簡便地運(yùn)用計量方法，去開展學(xué)術(shù)論文。在經(jīng)過第一步的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)自學(xué)后，你將要開始鍛煉計量軟件的操作，其中統(tǒng)計分析軟件是程序?qū)＜腋鶕?jù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識原理而設(shè)計而成的。在這個階段，你應(yīng)該會非常有收獲感，之前課本所獲取和認(rèn)識的統(tǒng)計變量，你將在操作“實(shí)戰(zhàn)”中見到，以進(jìn)一步鞏固你的知識。
在具體的軟件操作中，你還需要注意兩個方面的積累：
一是，針對每一種方法或每一個步驟，你應(yīng)該要記住他們操作步驟（以及命令代碼）。譬如在統(tǒng)計軟件stata中，su就是，它在統(tǒng)計分析中的作用就是對某個變量進(jìn)行基本的描述性統(tǒng)計，包括樣本量、均值、標(biāo)準(zhǔn)差、極大值和極小值等；reg就是，這個命令的作用就是進(jìn)行回歸分析某對因（自）變量之間的因果關(guān)系。由此，針對這些常用的變量，需要每個人去日常積累和存檔，形成“命令代碼寶典”。在本公眾號前某一期推送的文章中，有一篇文章專門分享了作者日常運(yùn)用的命令代碼，讀者如有興趣，可予以保存借鑒。
二是，針對每一種方法或每一個步驟，你需要懂得每個步驟它的操作意圖是什么，即每個分析統(tǒng)計量的計量含義。譬如在統(tǒng)計軟件stata中，我們分析中最為關(guān)注的是自變量系數(shù)符號（正或負(fù)）及其的顯著性（Prob.），且這里將涉及到T值，這三者之間是存在一定聯(lián)系的；擬合優(yōu)度“R2和Adj R2”,它主要是指自變量和控制變量對因變量的解釋程度有多大，如0.123，這說明自變量和控制變量成功解釋了因變量的12.3%；F值及其自由度，這主要呈現(xiàn)的是所設(shè)計模型的合理性，一般都需要在1%（或至少在5%）置信水平上通過顯著性檢驗(yàn)，這表明你所設(shè)計的模型是基本合理的；樣本值Obs，這主要是你分析過程中運(yùn)用了多少樣本值。
需要交代重要一點(diǎn)是，自學(xué)者可以結(jié)合文獻(xiàn)的實(shí)證分析來認(rèn)識這些統(tǒng)計量，這是作者多年的經(jīng)歷心得，很有助于你計量知識的鞏固，以及還有助于你訓(xùn)練如何針對某個統(tǒng)計量來進(jìn)行語言表述和分析，推薦結(jié)合《管理世界》文章來學(xué)習(xí)。在本公眾號前某一期推送的文章中，有一篇文章專門分享了作者就如何學(xué)習(xí)統(tǒng)計量的語言表述方式，讀者如有興趣，可重新閱覽。
（3）論文寫作過程中面臨新的計量問題該如何尋找解決方案，以及如何把握方法的適宜性。經(jīng)過第二步的計量知識鞏固和操練后，相信你們都有了計量分析的自信和統(tǒng)計軟件操作的基本能力，紛紛開始準(zhǔn)備著手論文寫作，“小試牛刀”。這也是作者當(dāng)年的心態(tài)，急切完成一篇自己的第一篇實(shí)證類學(xué)術(shù)論文。在這里，作者主要闡述兩個比較重要的問題：
1、在論文寫作過程中，你發(fā)現(xiàn)了新的統(tǒng)計難題，該如何尋找解決的方案。在這里，作者準(zhǔn)備分享一下自己的心得，以供參考。當(dāng)遇到新的計量問題時，作者將從如下幾個方面來著手開展：（1）求助于陳強(qiáng)《高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，有相關(guān)操作代碼命令，尋找類似問題的解決方案，基本上包含了日常所用的命令代碼；（2）求助于“度娘”，學(xué)會找百度、人大經(jīng)濟(jì)論壇、知乎等，通過你遇到問題的諸多字段在百度搜索引擎中進(jìn)行尋找，千萬學(xué)術(shù)人的分享和問題解答，總有人和你是“同病相憐”；（3）求助于已有文獻(xiàn)，從現(xiàn)有刊發(fā)文獻(xiàn)中尋找解決問題的方案，比如尋找一個比較適宜的工具變量，這是最為常見的問題，通過閱讀其他文獻(xiàn)來刺激你的認(rèn)知；（4）求助于他人如何用eviews做散點(diǎn)圖，尋找解決方案。當(dāng)你通過上述四種途徑尋得方案后，你可以將其予以收藏并存檔，以備后用。
2、在論文寫作過程中，你將如何把握方法運(yùn)用的適宜性。這就回歸到有關(guān)小伙伴的留言問題“如果遇到一個新的研究問題，請問您是如何快速的找到合適的研究方法的？您會不會花一些時間在論證方法的適用性上？”實(shí)際上，小伙伴的潛在意思就是如何能夠?qū)﹃囅滤幍貙ふ摇斑m宜的方法”來解決實(shí)證研究的問題，即實(shí)證模型的“適宜性”。其實(shí)，每個計量方法都是有一定適用范圍的，比如模型，它只適用于因變量為0～1的啞變量的模型中；比如排序模型模型，它只適用于因變量為0、1、2、3或1、2、3、4等類似具有明顯的程度變量；比如Tobit模型，它適用于因變量中存在諸多0樣本值分析。可以說，根據(jù)作者的經(jīng)驗(yàn)，讀者們可以根據(jù)因變量的分布情況來選擇適宜的模型方法。
此外，眾所周知的是，2SLS方法主要適用于解決模型中的內(nèi)生性問題，二階段模型主要檢驗(yàn)因樣本自選擇問題導(dǎo)致的內(nèi)生性問題，PSM傾向得分匹配法也主要適宜于解決內(nèi)生性問題，其中：2SLS、兩種方法一般需要工具變量予以支持，、PSM兩種方法需要自變量是虛擬變量（0-1）。此外，在線性回歸分析中，你該如何選擇設(shè)計線性模型還是非線性模型（帶有自變量二次方的模型）呢？你可以從問題研究需要來考慮，也可以從自變量和因變量的散點(diǎn)圖來模擬設(shè)計。
最為重要的是，研究生們需要具備一定的學(xué)習(xí)能力和操作能力，學(xué)習(xí)能力更為重要。當(dāng)你的研究設(shè)計需要或者符合那一種方法時，你可以針對性地去學(xué)習(xí)，不要怕麻煩，因?yàn)橐坏W(xué)會，又經(jīng)歷過立即的實(shí)踐作用，這個方法你就會了，以后再次撿起來就很簡單了！當(dāng)然，在學(xué)習(xí)的過程中，如果發(fā)現(xiàn)看不懂其中的操作，譬如陳強(qiáng)的《高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》書籍的數(shù)學(xué)推導(dǎo)公式，你可以無需查看，但針對某個分析方法，你可以邊看書、邊操作命令，甚至可以參考一下有價值的文章所公布的命令，如中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)及其公開的結(jié)果，這是個不錯的方法，你可以借鑒一下！
“冰凍三尺，非一日之寒”，計量技能的學(xué)習(xí)、學(xué)術(shù)成果的獲取也不例外！提高執(zhí)行力、努力學(xué)習(xí)、增強(qiáng)學(xué)習(xí)能力，是以后學(xué)術(shù)進(jìn)步中的必備因素。
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本文作者：杯中鳥911，經(jīng)管學(xué)院Ph.D，現(xiàn)清華學(xué)習(xí)；